不負責看盤－20110715

今天培妹妹去醫院看診，沒有時間看盤，昨天把期貨都平倉了。

期權交易，甚至股票的交意，最重要的就是方向。如何預測盤勢?漲、跌還是盤。這是最基本的功夫。最就有個構想，就是建立一個模型。例如這幾天的盤中觀察，委買張數如果大於委賣張數200萬張以上，大盤通常會漲。類似這種觀察需要長時間的統計和紀錄。

盤後

今天大盤（台股加權指數）上漲93.56(1.10%)，終場收在8574.91點，算是大漲。台指期因為昨天盤後已經領漲，上漲81(0.95%)，終場收在8562。金只上漲2.08%算是大盤推升的主力。電子類股上漲2.08%低於大盤漲幅。台灣50上漲0.64%，上漲的力道不在集中在權值股。

類股成交比重，金融類股占9.74%，電子類合併為56.28%，相較於昨(7/14)金融類股成交比重僅占5.66%。

今天大盤雖然大漲，但是三大法人仍然賣超42.25億，其中外資賣超70.87億，持續擴大賣超。自營商和投信則買超19.17和9.45億。

台指期近月10大交易人，淨多單減少1815口，來到3070口，減少37%的多單，特定法人淨多單增加773口，小幅增加成為1743口。全月份的10大交易人，則淨空單持續增加,油昨日的淨空單3327口，增加3312成為6639口。盤勢形成短多長空的格局。

 

當選擇權的成交價大於理論價，則選擇權的隱含波動率大於歷史波動率。反之，成交價小於理論價，則隱含波動率小於歷史波動率。