台指期交易資料統計

我把最近300個交易日(2010/8/24~2011/11/4)的台指期的交易資料做一個統計。結果如下:

(一)以隔日漲跌幅來統計:

隔日漲幅	發生次數	發生百分率
<200	12	4.00%
-199 to -100	27	9.00%
-99 to 0	103	34.33%
1 to 100	127	42.33%
101 to 200	22	7.33%
>201	9	3.00%
總計	300	100.00%

開盤上漲100點以內一共發生127日，占42.33%,下跌100點以內共發生103個交易日，占34.33%。不過最大跌幅為524點,最大漲幅只有253點。

(二)以當日振幅(最高價和最低價差)來統計:

當日振幅	發生日數	發生百分率
振幅<50	31	10.33%
50<=振幅<99	132	44.00%
100<=振幅<150	89	29.67%
150<=振幅<200	28	9.33%
200<=振幅	20	6.67%
總計	300	100.00%

有163個交易日，振幅小於100點，占全部交易日的54.33%,振幅介於100到200之間的有117個交易日，占29%。振幅超過200點的只有20天,占6.67%，這已經是大行情了。發生機會最大的還是振幅介於50到99點之間,10次就發生4次。發生振幅最大的是516點,最小的振幅是27點,沒有波動幾乎是不可能的事。

(三)連續漲跌天數:

連續漲跌天數	發生天數	發生率
-6	1	0.33%
-5	1	0.33%
-4	7	2.33%
-3	16	5.33%
-2	35	11.67%
-1	77	25.67%
0	5	1.67%
1	76	25.33%
2	40	13.33%
3	22	7.33%
4	10	3.33%
5	5	1.67%
6	4	1.33%
7	1	0.33%
總計	300	100.00%

負數代表連續下跌。
今年以來最慘的一次是連續6天下跌，發生在2011.08.01 到2011.08.09，剛好是美國被調降信評的最後一天，台指期總共跌掉了1147點。
最長的連7日上漲發生在2010.11.26到2011.12.10，台指期總共上漲了415點。
大體上來說連3日上漲或下跌的機率都小於10%,連4日以上上漲的的發生率共6.67%，連4日以上下跌的發生率也只有3.%。賭性堅強的人可以用來參考。